书名：数理金融学

分类:金融

作者：陈剑利，朱佳惠，冯鸣，苏一鸣著

本书试图深入浅出地阐述金融数学中的经典模型，对模型的经济学背景和应用做详细的介绍，对模型进行系统的数学推导，以使得那些只具有初步数学知识的读者更容易理解金融数学中的公式和模型，并能在实际中加以应用，希望读者能够从中得到启发和帮助。

从框架结构看，本教材可以分为以下几部分：

第一部分由第一章构成，对金融数学进行了简介，并介绍了一些预备基础知识。

第二部分由第二章至第四章构成，主要介绍了传统的资产定价理论，包括马科维茨的均值一方差模型、夏普的资本资产定价模型和罗斯的套利定价模型。

第三部分由第五章构成，主要介绍了债券的相关理论和债券的投资策略。

第四部分由第六章至第九章构成，主要介绍了金融衍生品。涉及的衍生品有期货、期权、利率衍生品和信用衍生品，介绍了各类衍生品的原理和定价公式，特别详述了期权定价公式。

本教材的写法不同于数学专业的教材，虽然各章之间存在联系，但可以认为内容是相对独立的。这样，读者可以进行跳跃式的阅读，不至于使读者由于前面的某个细节不清楚而影响后面内容的阅读。

本教材适用于金融经济、金融数学等专业的高年级本科生以及研究生，也适用于有一定的工作经验但希望增长一些知识的金融从业人员以及对金融工程这门新兴学科感兴趣的朋友。